Идея
В основе идеи лежат особенности финансового рынка:
- финансовый рынок ничего не производит, а только перераспределяет активы участников рынка;
- участники рынка принимают решения независимо друг от друга;
- характеристики рынка - это случайные величины, вероятность которых невозможно точно спрогнозировать;
Идея – создание площадки, на которой 90% инвесторов гарантировано получают доход, а 10% инвесторов могут получить убыток, размер которого ограничен суммой не более 10% от размера Актива инвестора;
Как это работает
Участники разместили средства на счетах (Актив). Участник может иметь несколько счетов:
- все счета случайным образом делятся на две части - 90% и 10%;
- на счетах, попавших в выборку 10% средства уменьшаются на 10%;
- высвободившаяся сумма распределяется между 90% участников, пропорционально доле средств каждого в своей группе.
Смоделируем три варианта процесса на примере двух участников рынка в абсолютных и относительных значениях.
Исходные данные
- ID-01 и ID-02 - два участника рынка;
- средства участников размещены совокупно на 10 счетах;
- на каждом счете по 1'000 руб.
На примере участника ID-01 рассмотрим три варианта перераспределения Активов:
Вариант 1 – на площадке только один участник: ID-01, у которого 10 счетов. После перераспределения 90/10 сумма его Активов не изменилась;
Вариант 2 – на площадке два участника: у ID-01 - 9 счетов (9'000 руб.), у ID-02 - 1 счет (1'000 руб.).
После перераспределения 90/10 общая сумма активов на площадке не изменилась, однако участник ID-01 получил прибыль - 100 руб. (+1,11%), так как участник ID-02 попал в выборку 10%, его Активы уменьшились на 10% (100 руб) и распределились между 9-ю счетами участника ID-01;
Вариант 3 – структура счетов аналогична варианту 2 - два участника: у ID-01 - 9 счетов (9'000 руб.), у ID-02 - 1 счет (1'000 руб.).
После перераспределения сумма Активов участников также не изменилась. Только теперь один из счетов участника ID-01 попал в выборку 10% и уменьшился на 10% (100 руб). При этом Активы участника ID-01 получили небольшой убыток - 11 руб. (-0,12%). Такой низкий убыток обусловлен тем, что -100 руб. (-10%), на которые уменьшился один из счетов ID-01, распределились между его же 8-ю счетами и единственным счетом ID-02;
Вывод: наличие нескольких счетов у участника ID-01 (диверсификация активов) позволяет ему избегать крупных потерь.
Расчетная доходность
Исходя из рассмотренной модели можно рассчитать оптимистичную годовую доходность, при условии что:
- перераспределение происходит еженедельно;
- каждую неделю участник получает прибыль +1,11%;
Без капитализации — если в течении года участник будет еженедельно получать прибыль и выводить ее с торгового счета, расчетная доходность составит 57,93% годовых:
57,93% = 1,11% / 7 дней х 365 дней
С капитализацией — если в течении года участник будет еженедельно получать прибыль, но будет оставлять ее на торговом счете, постепенно увеличивая размер активов, тогда его активы увеличатся 52 раза на +1,11%.
57,93% = 1,11% / 7 дней х 365 дней
С капитализацией — если в течении года участник будет еженедельно получать прибыль, но будет оставлять ее на торговом счете, постепенно увеличивая размер активов, тогда его активы увеличатся 52 раза на +1,11%.
52 недели = 365 дней / 7 дней
В этом случае расчетная доходность с учетом капитализации составит 77,92% годовых:
77,92 % = (1 + (57,93 % / 100 % / 52 недели)) ^ 52 недели
В этом случае расчетная доходность с учетом капитализации составит 77,92% годовых:
77,92 % = (1 + (57,93 % / 100 % / 52 недели)) ^ 52 недели
Правила площадки
Регистрация
Зарегистрироваться на Площадке может любой желающий.
При регистрации участник предоставляет ДНТ (доверенный номер телефона) и получает ID (идентификационный номер).
ID обеспечивает анонимность Инвестора при публикации финансовых данных в разделе Итоги.
ДНТ необходим для верификации Инвестора при проведении финансовых операций (см.ниже СМС-команды) и обмена значимой информацией.
Связка ID - ДНТ – это простая и надежная схема защиты информации.
Активы
Средства Инвестора размещены на счетах Счет и Актив (см.ниже Пример)
Счет (кошелек) - статический счет, который может изменить только Инвестор;
Счет (кошелек) - статический счет, который может изменить только Инвестор;
Актив (торговый счет) - динамический счет, изменяемый как Инвестором, так и Площадкой;
Используя СМС-команды (см.ниже) Инвестор может:- пополнять Счет
- перемещать средства между счетами Счет и Актив,
- выводить средства со счета Счет
Если Инвестор обнулил счета Актив и Счет, то в конце текущего месяца его ID будет аннулирован.
Группы
В зависимости от объема средств на торговом счете Актив, инвестор относится к соответствующей Группе (руб):
100 - 999
1'000 - 9'999
10'000 - 99'999
100'000 - 999'999
100 - 999
1'000 - 9'999
10'000 - 99'999
100'000 - 999'999
1'000'000 и более
При этом объем средств на счете Счет не учитывается.
Процесс перераспределения
Площадка работает следующим образом:
- процесс является цикличным;
- цикл повторяется еженедельно и состоит из двух этапов.
Этап 1 (пн-пт) - регистрация и корректировка:
- регистрация новых инвесторов (см.Вопрос-ответ);
- корректировка инвесторами текущих торговых счетов Trade (см.ниже СМС-команды). После внесения Инвесторами корректировок, Итоги обновляются.
Этап 2 (вс) - перераспределение:
- в каждой группе отдельно пересчитываются торговые счета Актив;
- если в группе менее 10 Инвесторов - пересчет счетов Актив для этой группы не производится;
Алгоритм автоматического пересчета:
- в каждой группе (см.выше Группы) происходит случайная выборка 10% от общего количества ID в каждой группе;
- у ID попавших в выборку (см.п.1) средства на текущих торговых счетах Актив уменьшаются на 10%;
- полученные суммы распределяются между 90% торговых счетов Актив внутри группы, пропорционально доле каждого в своей группе (см.выше Группы).
- цикл возвращается к Этапу 1.
Примечание:
- Все расчеты округляются до ближайшего целого;
- Итоговые таблицы составлены в формате Google-таблиц и публикуются в разделе Итоги;
- Там же размещены офлайн-архивы за предыдущие годы в формате Excell;
Пример
Колонки таблицы:
- ID – идентификационный номер инвестора;
- Счет (кошелек) – статический счет, изменяемый только Инвестором во время Этапа-1. Предназначен для пополнения Trade или вывода активов с Площадки;
- Актив (торговый счет) – динамический счет, изменяемый как Площадкой (еженедельный пересчет) так и Инвестором (активы выводятся и пополненяются через Счет);
- Изм (изменение) – сумма, на которую увеличился или уменьшился Trade;
- Сумма – новое значение Trade = сумма текущего значения Change + предыдущее значение Trade;
Цвета в таблице обозначают произошедшие изменения:
- красный - изменение Площадкой - отрицательное изменение;
- зеленый - изменение Площадкой - положительное изменение;
- малиновый - изменен Инвестором (внутренне перемещение активов);
- синий - изменен Инвестором (пополнение извне);
- черный - изменений нет.
● на Дату-1 – на Этапе 1 на Площадке зарегистрировано 10 Инвесторов (ID-01 - ID-10);
● на Дату-2 – на Этапе 2 произошло перераспределение активов:
- у Инвестора ID-04 (1 из 10 Инвесторов – это не более 10% от общего количества Инвесторов) счет Trade уменьшился на 10% (выделено красным) эти деньги пропорционально распределились между 90% Инвесторов (выделено зеленым), см. колонку Сhange;
- в колонке Sum отобразилось изменение счета Trade (изменения выделены красным и зеленым цветом). Данные колонки Sum продублированы в колонку Trade для дальнейшей корректировки этого счета Инвестором при необходимости;
● далее снова наступил Этап 1. Теперь до Даты-3 Инвесторы могут корректировать текущие торговые счета Trade, переводя средства между Trade и Wallet
В результате, за время действия Этапа 1 произошли следующие изменения:
- четыре Инвестора (ID-01, ID-04, ID-05, ID-10) откорректировали текущие торговые счета Trade, переведя средства между Trade и Wallet (выделено малиновым);
- зарегистрировались два новых Инвестора ID-11 и ID-12. Сначала они пополнили кошельки Wallet на 20'000 и 90'000 соответственно, а затем перевели часть средств на торговые счета Trade (выделено синим и малиновым);